A.0.08
B.0.078
C.0.096
D.0.098
第1题
A、该资产的风险小于市场风险
B、该资产的风险等于市场风险
C、该资产的必要收益率为15%
D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
第3题
A.12%
B.15%
C.16%
D.13%
第4题
A.Rm表示市场组合收益率,可以用股票价格指数收益率的平均值代替
B. Rf表示的是无风险收益率,通常以短期国债利率近似替代,也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬,是市场组合的风险收益率
D. 假设Rf为4%,β为0.8,Rm为10%,则当Rf提高1%时,则资产的必要报酬率提高0.2%
第7题
市场上现有A、B两种股票,市价为15元/股和10元/股,β系数为0.8和1.5,目前股票市场的风险收益率为8%,无风险收益率为3%,市场组合收益率的标准差为15%。
要求:
(1)如果分别购买100股,计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率;
(2)如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.9,A、B收益率的标准差分
第8题
A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价
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