Y、Z预期收益率分别为10%和8%,无风险利率4%,市场组合必要收益率9%。求 (1)X股票预期收益率?
(2)证券组合预期收益率?
(3)证券组合β系数?
(4)利用资本资产定价模型,计算证券组合的必要收益率,判断是否值得投资?
第1题
要求:
(1)计算该证券组合的β系数。
(2)计算该证券组合的风险收益率。
(3)计算该证券组合的必要投资收益率。
第2题
证券 | β系数 | 在组合中所占权重 |
X | 1.2 | 0.5 |
Y | 0.4 | 0.2 |
Z | 0.2 | 0.3 |
该组合的β系数为( )。
A.0.74 B.0.45
C.0.75 D.0.56
第3题
三个证券相关系数ρij如下表所示:
证券 | X | Y | Z |
X | 1 | 0.8 | -0.2 |
Y | 0.8 | 1 | -0.2 |
Z | -0.2 | -0.2 | 1 |
该投资组合收益率的标准差σp为( )。
A.0.1313% B.3.62%
C.3.83% D.5.26%
第4题
A、X、Y、Z的比例分别为30%、30%、40%
B、X、Y、Z的比例分别为20%、60%、20%
C、X、Y、Z的比例分别为50%、25%、25%
D、X、Y、Z的比例分别为40%、15%、45%
第5题
Flatland的资本市场有四种证券进行交易:股票X、Y、Z和无风险政府证券。以当前的美元价格估算,这些资产的总市值各为240亿美元、360亿美元、240亿美元和160亿美元。
第6题
A.1.21
B.1.13
C.0.87
D.1.09
第7题
A、6元
B、5元
C、8元
D、4元
第9题
A.X方案
B.Y方案
C.Z方案
D.三个方案都一样
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