A.9.8%
B.7.8%
C.8%
D.9.6%
第1题
甲、乙投资项目的预测信息.已知:政府短期债券的收益率为4%,证券市场平均收益率为9%,市场组合收益率的标准差为3%。
要求:
(1)计算甲、乙两个项目的预期收益率和标准离差率;
(2)比较甲、乙两个项目的风险和收益,说明该公司应该选择哪个项目;
(3)假设纯粹利率为3%,计算通货膨胀补偿率;
(4)假设无风险收益率为8%,与B股票风险偏好基本相同的C股票的投资收益率为12%,其收益率的标准离差率为20%,计算B股票的风险价值系数;
(5)计算资产组合的期望收益率;
(6)计算资产组合收益率的标准差。
第2题
甲、乙投资项目的预测信息
市场销
售情况 概率 甲项目的
收益率 乙项目的
收益率 很好 0.3 20% 30% 一般 0.4 16% 10% 较差 0.2 12% 5% 很差 0.1 2% -10%已知:政府短期债券的收益率为4%,证券市场平均收益率为9%,市场组合收益率的标准差为3%。
要求:
(1)计算甲、乙两个项目的预期收益率和收益率的标准离差率;
(2)比较甲、乙两个项目的风险和收益,说明该公司应该选择哪个项目;
(3)假设纯粹利率为3%,计算通货膨胀补偿率;
(4)假设市场是均衡的,计算所选项目的风险价值系数(6);
(5)假设资本资产定价模型成立,计算市场风险溢酬、乙项目的β系数;
(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
第9题
A.3.19%
B.3.68%
C.4.69%
D.5.25%
第10题
A.3.19%
B.3.68%
C.4.69%
D.5.25%
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