更多“白噪声过程需满足的条件有()Ⅰ均值为0Ⅱ方差为不变的常数Ⅲ序列不存在相关性Ⅳ随机变量是连续型”相关的问题
第1题
回归分析的难点在于()Ⅰ预测的准确性不足Ⅱ需要非常完备的数据库Ⅲ需要较高的数据处理能力Ⅳ需要较高的数据分析能力
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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第2题
时间序列模型一般分为()类型。Ⅰ自回归过程Ⅱ移动平均过程Ⅲ自回归移动平均过程Ⅳ单整自回归移动平均过程
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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第3题
按研究变量的多少划分,相关关系分为()Ⅰ一元相关Ⅱ多元相关Ⅲ线性相关Ⅳ非线性相关
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第4题
变量之间的关系可以分为两大类()Ⅰ函数关系Ⅱ相关关系Ⅲ线性相关关系Ⅳ正相关关系
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第5题
在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()Ⅰ期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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第6题
消除自相关影响的方法包括()Ⅰ岭回归法Ⅱ一阶差分法Ⅲ德宾两步法Ⅳ增加样本容量
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第7题
根据资产定价理论中的有效市场假说,有效市场的类型包括()Ⅰ弱式有效市场Ⅱ半弱式有效市场Ⅲ半强式有效市场Ⅳ强式有效市场
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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第8题
影响利率期限结构的因素有()Ⅰ收益率曲线Ⅱ长期与短期资金的供需状况Ⅲ对流动性的偏好Ⅳ对未来利率变动方向的预期
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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第9题
在金融工具四个性质之间,存在反比关系的是()Ⅰ期限性与收益性Ⅱ期限性与风险性Ⅲ流动性与收益性Ⅳ期限性与流动性
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第10题
布莱克一斯科尔斯模型的假定有()Ⅰ无风险利率r为常数Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ标的资产价格波动率为常数
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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