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[主观题]

甲公司股票与乙公司股票收益率的概率分布如下所示:如果曹先生的资产组合一半是甲公司股票，另一般

甲公司股票与乙公司股票收益率的概率分布如下所示:

甲公司股票与乙公司股票收益率的概率分布如下所示:如果曹先生的资产组合一半是甲公司股票，另一般甲公司股

如果曹先生的资产组合一半是甲公司股票，另一般是乙公司股票。

曹先生的资产组合的期望收益与标准差是多少？

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第1题

甲、乙两家公司，甲公司股权收益率为8.75%，共发行股票100万股，乙公司股权收益率为7.27%，共发行股票50万股;预计未来1年甲公司的净利润为70万元，乙公司净利润为40万元。两家公司每年都将每股收益的60%作为红利发放。目前甲公司股票市价为9元／股，乙公司股票市价为10元／股，股票投资者要求的必要收益率均为8%。假设股利增长率保持不变，那么投资者应该执行的操作是()。

A.卖空甲公司股票，买空乙公司股票

B.买空甲公司股票，卖空乙公司股票

C.买空甲公司股票，买空乙公司股票

D.卖空甲公司股票，卖空乙公司股票

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第2题

某投资者2019年初准备投资购买股票，现有甲、乙、丙3家公司可供选择，甲、乙、丙3家公司的有关资料如下： 2019年初甲公司发放的股票每股股利为4元，每股市价为18元；预期甲公司未来2年内股利固定增长率为15%,在此以后转为零增长； 2019年初乙公司发放的股票每股股利为1元，每股市价为6.8元；预期乙公司股利将持续增长，年固定增长率为6%； 2019年初丙公司发放的股票每股股利为2元，每股市价为8.2元；预期丙公司未来2年内股利固定增长率为18%,在此以后转为固定增长，年固定增长率为4%；假定目前无风险收益率为8%,市场上所有股票的平均收益率为16%,甲、乙、丙3家公司股票的β系数分别为2、1.5和2.5。要求：（1）根据资本资产定价模型，分别计算甲、乙、丙3家公司股票的必要收益率（2）分别计算甲、乙、丙3家公司股票的市场价值；（3）通过计算股票价值并与股票市价相比较，判断甲、乙、丙3家公司股票是否应当购买；（4）假设按照40%、30%和30%的比例投资购买甲、乙、丙3家公司股票构成投资组合，计算该投资组合的综合β系数和组合的必要收益率。

A.（1）甲公司股票的必要收益率=24% 乙公司股票的必要收益率=20% 丙公司股票的必要收益率=28% 甲公司的股票价值=21.49(元) 乙公司的股票价值=7.57(元) 丙公司的股票价值=10.91(元) （3）甲、乙、丙3家公司股票应该购买。（4）投资组合的β系数=2 组合的必要收益率=24%。

B.（1）甲公司股票的必要收益率=22% 乙公司股票的必要收益率=18% 丙公司股票的必要收益率=26% 甲公司的股票价值=20.49(元) 乙公司的股票价值=6.57(元) 丙公司的股票价值=9.91(元) （3）甲、乙、丙3家公司股票不应该购买。（4）投资组合的β系数=2.2 组合的必要收益率=22%。

C.（1）甲公司股票的必要收益率=22% 乙公司股票的必要收益率=18% 丙公司股票的必要收益率=26% 甲公司的股票价值=20.49(元) 乙公司的股票价值=6.57(元) 丙公司的股票价值=9.91(元) （3）甲、乙、丙3家公司股票应该购买。（4）投资组合的β系数=2 组合的必要收益率=24%。

D.（1）甲公司股票的必要收益率=24% 乙公司股票的必要收益率=20% 丙公司股票的必要收益率=28% 甲公司的股票价值=21.49(元) 乙公司的股票价值=7.57(元) 丙公司的股票价值=10.91(元) （3）甲、乙、丙3家公司股票不应该购买。（4）投资组合的β系数=2.2 组合的必要收益率=22%。

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第3题

3、假定糖凯恩公司股票收益率的概率分布如下所示：正常的糖业生产年份糖业危机股市牛市股市熊市概率 0.5 0.3 0.2 贝斯特·凯迪收益率（%） 25 10 -25 糖凯恩收益率（%） 10 -5 20 如果休曼埃克斯的资产组合一半是贝斯特·凯迪公司股票，另一半是糖凯恩公司股票。 a. 它的期望收益与标准差是多少？ b. 贝斯特·凯迪公司股票与糖凯恩公司股票的收益之间的协方差是多少？

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第4题

某公司股票收益率和股票市场收益率的有关数据如下表所示：求：（1)股市及A公司股票的期望收益率与

某公司股票收益率和股票市场收益率的有关数据如下表所示：

求：(1)股市及A公司股票的期望收益率与标准离差；

(2)A公司股票与市场的相关系数；

(3)A公司股票的β系数。

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第5题

若已知甲公司股票报酬率的平均值与变异系数分别为10%与4%，而乙公司股票报酬率的平均值与变异系数

分别为15%与2%；甲、乙公司股票报酬率的共变异系数为-1%。如果投资组合的70%持有甲公司股票，30%持有乙公司股票，则平均投资报酬率为()。

A．6.25%

B．9.50%

C．11.08%

D．11.50%

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第6题

李先生现拥有甲公司的股票，同时他看中了乙、丙、丁三家公司的股票，这四家公司的股票的风险和收益率水平相当，而经过历史数据测算，甲公司和乙公司股票的相关系数为0.4，甲公司和丙公司股票的相关系数为-0.4，甲公司和丁公司股票的相关系数为0.8，那么李先生（）

A.买入丙公司股票，最不利于风险分散

B.买入甲公司股票，最利于风险分散

C.买入丁公司股票，会使风险降低最多

D.买入乙或丁公司股票都会导致风险降低

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第7题

若已知甲公司股票报酬率的平均值与变异系数分别为10%与4%，而乙公司股票报酬率的平均值与变异系数分别为15%与2%；甲、乙公司股票报酬率的共变异系数为-1%。如果投资组合的70%持有甲公司股票，30%持有乙公司股票，则平均投资报酬率为（）

A.6.25%

B.9.5%

C.11.08%

D.11.5%

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第8题

T公司股票一年之后的价格有如下的概率分布：

如果你以55美元买入股票，并且一年可以得到4美元的红利，那么T公司股票的预期持有期收益率是多少？

A.7.27 %

B.18.18 %

C.10.91 %

D.16.36 %

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第9题

乙公司拟用2000万元进行证券投资，并准备长期持有。其中，1200万元购买A公司股票，800万元购买B公司债券，有关资料如下：目前无风险收益率为6%,市场平均收益率为16%,A公司股票的β系数为1.2。 A公司当前每股市价为12元。预计未来每年的每股股利均为2.7元。 B公司债券的必要收益率为7%。要求：（1）利用资本资产定价模型计算A公司股票的必要收益率。（2）计算A公司股票的价值，并据以判断A公司股票是否值得购买。（3）计算乙公司证券投资组合的必要收益率。

A.（1）A公司股票的必要收益率=18% （2）A公司股票值得购买。（3）乙公司证券投资组合的必要收益率=13.6%

B.（1）A公司股票的必要收益率=17% （2）B公司股票值得购买。（3）乙公司证券投资组合的必要收益率=12.6%

C.（1）A公司股票的必要收益率=17% （2）A公司股票值得购买。（3）乙公司证券投资组合的必要收益率=13.6%

D.（1）A公司股票的必要收益率=18% （2）B公司股票值得购买。（3）乙公司证券投资组合的必要收益率=12.6%

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第10题

乙公司股票的β系数为2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则甲公司股票的必要收益率为（)。

A.15%

B.10%

C.20%

D.25%

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