根据协方差，计算资产组合的标准差。该结果是否与第一问的答案一致？

A.该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数

B.该资产收益率的标准差

C.市场组合收益率的标准差

D.该资产的收益率与市场组合收益率的协方差

A.该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数

B.该资产收益率的标准差

C.市场组合收益率的标准差

D.该资产的收益率与市场组合收益率的协方差

A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比

B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差

D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比

A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比

B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差

D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比

A.某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比

B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差

D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比

A.资产收益率之间的协方差

B.单项资产的预期收益率

C.单项资产的投资比重

D.单项资产收益率的标准差

A.资产收益率之间的协方差

B.单项资产收益率的标准离差率

C.单项资产的投资比重

D.单项资产收益率的标准差

要求：

(1)计算该组合的预期收益率；

(2)如果两只股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差；

(3)如果两只股票的相关系数是0.5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；

(4)如果两只股票的相关系数是0，计算该组合的标准差；

(5)如果两只股票的相关系数是-1，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。

要求：

(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；

(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；

(3)计算甲股票的预期收益率；

(4)计算市场平均收益率；

(5)计算乙股票的β系数；

(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；

(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；

(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；

(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；

(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。

A.方差

B.标准差

C.平均值

D.频率

E.协方差