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[主观题]

某日,沪深300现货指数为3100点,市场年利率为4%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,四个月后交割

的沪深300股指期货的理论价格为()点。

A.3131

B.3193

C.3152

D.3255

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更多“某日,沪深300现货指数为3100点,市场年利率为4%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,四个月后交割”相关的问题

第1题

某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债,该国债的基点价值为0.07055元;5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的全价为100元,基点价值为0.07042元,转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是(  )。

A.做多国债期货合约105手

B.做多国债期货合约96手

C.做空国债期货合约105手

D.做空国债期货合约96手

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第2题

某股票当前价格为38.75港元,该股票期权中,时间价值最高的是(  )。

A.执行价格为37.50港元,权利金为4.25港元的看涨期权

B.执行价格为42.50港元,权利金为1.97港元的看涨期权

C.执行价格为37.50港元,权利金为2.37港元的看跌期权

D.执行价格为42.50港元,权利金为4.89港元的看跌期权

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第3题

TF1609合约价格为99.525,某可交个券价格为100.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为(  )。

A.100.640-99.525×1.0167

B.100.640-99.525÷1.0167

C.99.525×1.0167-100.640

D.99.525-100.640÷1.0167

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第4题

某日,交易者以每份0.0200元的价格买入10张4月到期、执行价格为2.000元的上证50ETF看跌期权,以每份0.0530元的价格卖出10张4月到期、执行价格为2.1000点的同一标的看跌期权。合约到期时,标的基金价格为2.05元。在到期时,该交易者全部交易了结后的总损益为(  )。(该期权的合约规模为10000份,不考虑交易费用)

A.盈利1700元

B.亏损1700元

C.盈利3300元

D.亏损3300元

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