6月，国内某企业的美国分厂当前需要50万美元，并且打算使用5个月，该企业为规避汇率风险，决定利用CM

某投资者当日开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其开仓价分别为3100点和3150点，上一交易日结算价分别为3110点和3130点，上一交易日该投资者无持仓头寸。如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为3130点和3170点，则其平仓盈亏（逐日盯市）为（　　）元。（不计交易手续费等费用）

某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF1609的理论价格为（　　）。

某日，沪深300现货指数为3100点，市场年利率为4%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，四个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（　　）点。

某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.07055元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0.07042元，转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（　　）。